Что я делаю не так? Почему не отправляется смс на финский номер? Код ввожу правильный.

00 или + набирать надо.

Вариантов несколько.
Во-первых, у того, кому Вы пытаетесь отправить СМС, может быть отключена опция приема СМСок (я с таким сталкивался).
Во-вторых, поддерживает ли "та" сотовая компания смс\ки как таковые? Если да, есть ли у нее договор с Вашим оператором? Если нет, сообщения могут не дойти.
Если Вы уверены, что номер правильный, включая код страны (+1), узнайте, какой сотовый оператор у того, кому Вы хотите отправить сообщение. Найдите сайт этого оператора и опцию "Send SMS".