Как этично намекнуть человеку, что он много выпендривается?

Эта дилемма не такая простая. Похожа на вопрос о том, когда человека еще можно спасти, а когда уже его надо отключать от приборов жизнеобеспечения.
Как отличить помощь от её избытка, которая может навредить. Где грань между необходимым и превышением мер необходимого до сих пор никто не выяснил. А вопросы этики в оказании психологической помощи не только актуальны, но практически не определены, а следовательно можно руководствоваться только приципом не навреди и собственными воззрениями на сколько далеко в данном конкретном случае можно двигаться.

Если хозяин известен, то не возвращать - это просто воровство. Значит, это не только неэтично, но и осуждаемо.
Сложнее ситуация, когда хозяин неизвестен. Здесь может возникнуть вопрос, нужно ли разыскивать хозяина и если нужно, то насколько усердно, чтобы остаться в рамках этичности. Полагаю, что стандартного ответа на такой вопрос нет, и каждый оценивает ситуацию в рамках своего мировозрения.

Пошли этого человека в прекрасный город в Перу под названием Нахуй

Совет на будущее - никогда денег никому не одалживайте,
лучше соврите хоть что-нибудь, типа "сама последнюю суси без соуса доедаю".
Есть куча сервисов типа смс-кредитов, пусть туда обращаются.
Теперь делайте так.
Постарайтесь человеку намекнуть, что деньги вы дали не свои, а чужие.
Ну  пусть это будет кто-то, появлению кого в его доме, этот ваш должник
явно не очень обрадуется. Конечно если до сих пор не отдал, сомневаюсь
что собирался отдавать вообще и именно рассчитывал конкретно брать и не отдавать.
Я не общаюсь с любым человеком, не сдержавшим обещания.

лучше сказать прямо, не все понимают намеки, а если человек их понимает, то по взгляду и по жестам должен был уже догадаться, наши глаза порой намного красноречивее уст.

Вот он просыпается утром, продравши глаза смотрит в окно, а там на асфальте большими буквами: "ТЫ ТУПОЙ!!!".

Человек ты дурак.

не понятно - а зачем тебе врать?!
ведь если ты начнешь действовать следуя вышеизложенным советам - ты непременно будешь лгать человеку в глаза. ты не хочешь его огорчить и при этом же лжешь! разве сладкая ложь лучше горькой правды?
да и кроме того - ты ему интересна! если будешь увиливать, это только будет давать человеку ложную надежду, а значит, ему потом будет еще хуже.
или же... если подумать... хм... если не хочешь обижать человека, значит он тебе не безразличен, а значит стоит разобраться сначала в самой себе. или же... ты просто дружелюбный, вежливый, доброжелательный человек... качества очень хорошие, и тогда тем более(!) лгать тебе не пристало!..