Лампы с инертным газом вместо W-ой нити могут вообще перегореть?

Могут. Обычно сгорает спираль, которая служит для их запуска. Ещё может люминофор выгореть. Даже в лампах высокого давления в которых электроды в виде двух стальных шаров и колба из толстенного кварца - электроды из-за дуги выгорают и оседают на стекле, а газ через микротрещины выходит из колбы, светоотдача при этом конечно падает.

Какие именно лампы ?
В обычных лампах накаливания с вольфрамовой спиралью тоже инертный газ, между прочим.
Если люминесцентные, то они неплохо перегорают. Особенно дешёвые варианты