Вообще нет проблем. Не кликая по картинке, нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Сохранить изображение» (или типа того).
На проблемных же сайтах можно открыть инструменты разработчика/Firebug/Dragonfly (Ctrl+Shift+I или F12) и найти URL картинки либо найти нужную картинку в кэше браузера (about:cache).