Что такое proxy?

  Это демон, который обслуживает обычно 8080 или 1080 или 3128 порты, но настроить можно на любой порт:-)
Если прописать прокси (а прокси выглядит обычно как ip_address:port, например, 159.148.60.20:3128), в настройках пользовательского агента (вэб браузера), Mozilla Firefox или Seamonkey, и зайти на какой-нибудь вэб ресурс -- то IP у тебя изменится на 159.148.60.20:-) Прокси можно использовать также и для irc, jabber, icq, msn, менеджеров закачек, фтп клиентов и т.п.
  А предназначены proxy и socks, не для чтобы сменить IP адрес, а для того чтобы можно было выйти в вэб или в irc или в icq, если на вашей машине или на маршрутизаторе, в правилах межсетевого экрана (firewall), сказано блокировать порты 5190, 6667-7001 и т.п., то выйти в icq или в irc ты не сможешь. Вот для этого и предназначены proxy и socks + если использовать прокси, то можно повысить скорость интернета, если конечно это кэширующий прокси…

Ну это так, объяснение на пальцах, что такое proxy

это сервер, через который идёт соеденение c интернетом. Через него идут все запросы.
( не точно )

это сервер, через который идёт соеденение c интернетом

это когда ты посылаешь первоклассника передать цветы твоей возлюбленной :)
(обычно у него либо уже есть цветы, либо он бегает быстрее тебя, либо ты не хочешь сделать это анонимно)