Почему скачав фильм с субтитрами, этих субтитров нет? Или их как-то отдельно включать надо?

Файлы .srt  и есть субтитры.
Врубаются они просто - в bsplayer просто перетягиванием их папки в плеер. B VLC - вот так  

Может и перетягивание прокатит, не проверял.
В kmplayer - перетягивание не катит, он тогда пытается проиграть субтитры))
Там открываешь видео, дальше правой кнопкой куда-нибудь тыкаешь и выбираешь  открыть - открыть субтитры.
Про другие плееры ничего не скажу, но там должно быть примерно также.

правой кнопкой во время фильма - там поищи, толжна быть функция subtitles

в VLC player их надо включать "Видео > Дорожка Субтитров"

в медиаплеере просто в папку с фильмом перетащить файл субтитров. назавание субтитров и фильма должны быть одинаковыми