Что делать, если скачивая файл с любого сайта, после загрузки его просто нет?

Бывает антивирусник их захавывает. Даже если снизу (в таск менеджере) он "отключен", ядро антивиря в памяти висит. И по тихому удаляет. NOD32 так любит.

может ты задал папку для скачки где-то в заднице поэтому они пропадают так как ты не можешь найти

может быть антивирь хавает их... там короче много вариантов, надо смотреть так