Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров - это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки индикаторов. Торговля Против Тренда (Pure Fade Trading) - это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением. Здесь мы дадим обзор этой стратегии и покажем как ее можно использовать.

Обзор

Стратегия основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекс Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность - RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.

Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения "точки истощения". Причина, по которой мы используем 3 индикатора заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.

Придуманная в 80х Джоном Боллинджером, стратегия полос Боллинджера изначально основывалась на двух стандартных отклонениях (standard deviations (SD)) выше и ниже 20-дневной скользящей средней. В теории говорилось: продавать или покупать в тех случаях, если цена коснется полос Боллинджера, потому как использование двух индикаторов стандартных отклонений обеспечивало вероятность 95% того, что действие цены будет укладываться между этих двух полос.

В нашей стратегии мы добавим 3й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB). Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1м и 2м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота. В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2м и 1м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить "фальшивые" движения и убедиться, что предыдущее движение действительно "истощилось". Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.

Правила для длинной сделки

1. Смотрим, чтобы RSI был меньше 30.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - верхняя граница 2го индикатора SDBB.

Правила для короткой сделки

1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - нижняя граница 2го индикатора SDBB.

Торговля против тренда в действии

Давайте разберем несколько примеров:

Рис. 1: Торговля против тренда, EUR/USD

Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 февраля 2006. Пара начала движение, совершив небольшое падение после открытия лондонской сессии и здесь сработал наш "радар": около 6 утра EST индикатор RSI выдал значение ниже 30 (step 1). Мы посмотрели на полосы Боллин-джера и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3м и 2м SDBB.

Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2м и 1м SDBB, и в это время купили (step 2). Наша торговля началась в 9 утра EST и мы взяли длинную позицию на уровне 1.1884. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.1862 (минимум на графике), рискуя в сделке 22 пунктами.

Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на продажу половины позиции на уровне 1.1906. Ордер сработал четырьмя часами позже в час дня (step 3). Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции был в конечном итоге закрыт на уровне 1.1939, и общая прибыль от сделки составила 55 пунктов (step 4).




Рис. 2: Торговля против тренда, NZD/USD

Следующий пример - это NZD/USD 26 февраля 2006. Подобно евродоллару в предыдущем случае, этот диапазон торговой пары пошел вниз при открытии азиатских рынков, когда обычно выходят экономические новости по Новой Зеландии. Наша против-трендовая стратегия заработала, когда мы увидели, что в 6 вечера RSI упал ниже 30 (step 1). Мы убедились, что цена также в это время пробила 3й индикатор SDBB.

Затем мы ждем полного закрытия бара в зоне между вторым и первым SDBB. В 9 вечера именно это и происходит, и мы тут же берем длинную при открытии следующего бара - 0.6583 (step 2). Мы размещаем стоп-ордер на уровне минимума колебаний 0.6568, рискуя 15 пунктами. Риск очень мал и наша цель в 0.6598 весьма достижима. Это значение достигается в 8 утра следующего дня (step 3), и мы передвигаем наш стоп в безубыточный уровень и делаем нашей следующей целью для остатка позиции максимум 2го индикатора. Цена коснулась границы 2го SDBB и мы вышли по уровню 0.6605 (step 4), заработав 18,5 пунктов.



Рис. 3: Торговля против тренда, USD/JPY

В качестве примера короткой сделки посмотрим на график USD/JPY начиная с 10 марта 2006. С момента открытия рынков США мы видим пару USD/JPY торгующейся в узком диапазоне. Затем после обычных американских эко-номиче ских сводок в 8:30 утра наш радар показывает, что RSI вышел за уровень 70 (step 1), нашу контрольную точку, обозначающую ситуацию перекупленности. В то же время цена задевает 3й индикатор SDBB и мы ждем полного закрытия между 2м и 1м SDBB. Тремя часами позже это происходит и мы входим в короткую по USD/JPY на 119.03 (step 2).

Наш стоп-ордер - это максимум торгового диапазона, равный 119.13, при котором риск составляет крошечные 10 пунктов. Наша первая цель была 118.93, и она сработала в 3 часа дня. После этого мы передвигаем стоп для оставшейся части позиции в безубыток и готовы фиксировать прибыль когда цена коснется нижней границы 2го SDBB.

В 4 утра следующего дня перед самым разворотом и началом нового ралли, мы выходим с остатком позиции на уровне 118.80 и наша прибыль составляет 16,5 пунктов. Как вы видите, стратегия торговли против тренда позволяет легко брать небольшие профиты в моменты истощения тренда. Однако, как правило, тренд сохраняет направление и после того, как цены касаются 2го SDBB в противоположном направлении.



Рис. 4: Торговля против тренда, GBP/US

График GBP/USD - еще один пример для короткой сделки против тренда. 16 марта 2006 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне после выхода уровня потребительских цен в США на февраль. Доллар после 8:30 утра EST начал распродаваться (после отчета более мягкого, нежели ожидалось) и в последующие 7 часов GBP/USD рванул вверх.

Валютная пара достигла нашего радара в полдень, когда RSI вышел за пределы 70 (step 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3 м и 2м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 4 часа EST и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.7569 (step 2).

Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.7594, рискуя 25 пунктами. Цель для первой половины позиции - точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем - 1.7544 (step 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 10 вечера.

Здесь некоторые трейдеры могут сказать: "О, вторая часть позиции сработала в 3 утра. Я сплю!". Весьма вероятно, что вы не будете проводить все время, уставившись в монитор, так что для тех, кто хочет определить цель для второго take-profit ордера, сумма, в 2 раза прывышающая риск будет хорошим уровнем. В таком случае мы можем выставить наш второй ордер на отметку 1.7519.

Когда стратегия не работает



Рис. 5: Торговля против тренда, GBP/JPY

Разумеется, ни одна стратегия не может быть точна в 100% случаях, так что последний пример о том, когда сделка не заканчивается прибылью. На графике от 14 февраля 2006 мы видим GBP/JPY. В 7 вечера EST при открытии азиатских рынков GBP/JPY начал выходить из предыдущей консолидации. RSI нарушил границу перепроданности 30 (step 1) и цена пробила 3ю полосу, так что мы начали искать возможность идти в длинную.

Прошло еще 4 часа и мы увидели свечку, которая полностью закрылась между 1й и 2й полосой SDBB, так что на открытии следующей свечки мы собрались покупать. Наша цена входа составила 204.52 (step 2). Разместили стоп на уровне минимума 204.34, и риск был равен 18 пунктам. Следуя правилу фиксации прибыли по первой половине позиции, мы разместили ордер на продажу на уровне 204.70. Однако GBP/JPY не смог продолжать это краткосрочное ралли и продолжил падение. Мы вышли по стоп-ордеру 204.34 (step 3) двумя часами позже, но т.к. риск был мал, потеря нанесла нашему счету лишь мизерный ущерб.

Заключение

Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов - это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда - внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.